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华尔街外汇操盘手的蓝海战略

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 自创交易系统规避人性弱点

蔡臻欣

外汇市场云谲波诡,很多时候单日内即可经历春夏秋冬,波动之剧烈出人意料。许多汇市新手在头三个月危险期即被懵懵懂懂爆仓出局,95%~98%的投资者在这场马拉松中颗粒无收。即使征战汇市多年的老手,也无人敢言自己彻底洞察市场的玄机。

一位华尔街外汇操盘手在经过大量的短线交易后发现,市场要比自己想象的复杂得多。于是他决定寻找外汇交易的“蓝?!?,最终开发出一套基于网格交易法的自动交易系统,用以规避人性的弱点。

市场复杂

“初涉汇市时自信十足,认为自己有多年股市实战经验,加上扎实的数学与计算机功底,外汇市场波动越大自己赚钱的速度就越快?!贝蟾?年前,华尔街外汇操盘手虞兆康被大起大落的汇市吸引,并决定把日内交易作为主攻方向。

“当时我一天最多要做10单,一般按照5分钟和15分钟周期图中的技术指标变化进出,每天都忙忙碌碌。我想如果每天净赚30点不难,那么几十天后本金就可以翻倍,然后再放大一倍仓位操作,资金不断实现乘数效应?!?/p>

在忙活了几百笔短线交易后,虞兆康发现市场完全不是自己想象的样子,自己其实是在给外汇交易商打工。

虞兆康发现自己仿佛在与一个极少露出破绽的老练拳击手对搏,有时候他也有过优势,但时间长了,市场还是稳占上风,疲于奔命,消耗了大量精力看盘分析,但效果远逊于预期,特别是个人状态不理想的时候更是屡屡输得莫名其妙。很多时候冷静下来,他对刚才的交易动机和冲动感到匪夷所思,对市场的魔性觉得脊背发凉,但不久又踏进同一条错误的河流中。

“《第五项修炼》中有‘动态性复杂’一说,揭示了微妙的因果关系、环境互动和时间滞后因素等对最终结果的影响,这就是外汇市场的真实写照。我感觉到日内交易就是在跟汇市动态性复杂较量,绝大多数个人投资者没有胜算?!?/p>

寻找“蓝?!?/p>

精疲力竭的他希望能找到属于自己的“蓝?!??!拔乙泊油潞团笥涯抢锬玫讲簧僮远灰壮淌胶拖低?,这在华尔街对冲基金中是必不可少的。我尝试开发其中的一些,修改参数优化结构,来辅助人工交易,但测试了不少,从长期来看都难以做到稳定盈利?!?/p>

曾经有一位乌克兰的外汇程式交易员设计了一套自动交易系统,每次只赚5个点,通过结合技术指标的进出依据,短短几个月内将本金翻了几十倍,成为一次大赛的冠军。此后该人士自立门户开设对冲基金,起初几个月成绩依然可观,但不久市场风云突变,接连遭遇重大挫折。

“自动交易很多时候宿命就是如此,市场总有时间和能力找到你的破绽,那时候就是你沦为95%~98%的失败者的一刻?!庇菡卓瞪钣懈写?。

今年初,一位朋友又给了他一套自动交易系统?!捌鸪跷乙惶途醯煤眯Γ赫庵滞嬉舛材茏??”

这个系统是参考了网格交易法和赌场百家乐连续加码的策略,也就是押大小的时候连续押?。ɑ虼螅?,输一次就加码再押,只要资金量足够大,最后肯定有盈利的时候。而网格交易法也就是持续做多(做空),每隔一定的点位再加倍仓位入场,只要撑得住,一个小规模的反弹就可以盈利。

“我当时觉得这是很荒谬和愚蠢的做法,可能输起来比其他程式还要快。事实上我用历史数据来测试,情况也并不理想。但有一次我突然灵光一闪:这个交易系统的目的就是完全摒弃人性主观思考的因素,纯机械化操作,过滤所有市场的无序波动因素,即使是你一开始看错方向买在顶部,但理论上还是有最后翻盘的可能性的?!?/p>

他再次安装了这个系统,凭借自己5年的华尔街外汇交易经验以及在数学和计算机方面的天赋,他从许多地方入手修改,设定参数并不断优化测试?!敖峁嚼丛浇咏榷ㄓ?,当然如果我‘档位’(即两笔交易间价位差)调得大、入场条件严格的话,肯定盈利性就差一点,但安全性增加。反之则获利性更强,但爆仓可能增加?!?/p>

投入实战

经过几轮历史数据测试,一套自动交易系统最终投入实战?!耙?a href='http://www.eclpea.com.cn/view-ouyuan/' class='keyword' data-id='key3' target='_blank'>欧元兑美元为例,该系统最大的可抗级数是15级,也就是第一次赌输钱的话你还有14次翻盘机会,应该可以规避绝大多数的小概率事件了。我用欧美20年的交易数据测试,历史上只有两次超过15级爆仓?!?/p>

一般而言,在3~4级时他就开始盈利,并自动平仓或人工止赢再择机进入下一次交易,个别情况下7~8级已经是极限了?!白芴逅悸肪褪锹煲峡泄峭?,用极大的仓位来博取每次极小的收益,积少成多稳定获利。我只设止赢位或人工止赢,不设止损位,因为从统计学角度而言,历史上只有两次有必要设止损,所以可以忽略不计?!?/p>

对于出现单边数千点的趋势而导致爆仓的可能性,他也做了一些修正,例如进行对趋势仓位的人工干预,以及反向双倍开仓等许多策略?!暗业那疤崾亲远灰?,人的干预越少越好,除非连傻瓜都能看出来方向错了?!?/p>

他目前的标准投入资金是3000美元,大概采用600倍以上的杠杆,那样可以动用的总仓位就是180万美元以上。用180万美元在市场上博取每次10美元、20美元的收益,虞兆康觉得非常踏实。当然根据具体货币对的特性,参数也是需要个性化的。比如欧元兑美元的小波段区隔可能有300点左右,但美元兑加元的相同区隔就有400~500点,明显要宽于前者,这都是需要考量和磨合的,所谓细节决定成败,虞兆康的工作绩效就体现在细节中。

“实战了大概9个月,绩效相当不错,账户增值150%,人工干预次数很少,已经超预期完成了我蓝海战略的设想?!?/p>

(本文来源:第一财经日报)

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