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齐鲁证券:山东上市公司量化投资组合

标签 证券 收益率 收益 
2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

英超热刺队球员名单 www.eclpea.com.cn 齐鲁证券:山东上市公司量化投资组合

2010-06-17类别:宏观研究机构:齐鲁证券研究员:尤文静

[摘要]

【主要观点】

本期组合由东港股份、保龄宝、浪潮软件、歌尔声学和华东数控组成,其权重分别为0.3、0.3、0.3、0.07和0.03。

上期投资组合包括山东如意、华东数控、浪潮软件、山东药玻、鲁抗医药,其权重分别为0.3、0.3、0.3、0.07和0.03。上周沪深300指数上涨0.53%,投资组合下跌2.11%,跑赢沪深300指数1.58%。山东上市公司量化投资组合已经连续4周涨幅超过沪深300指数;在过去的11周中,山东上市公司量化投资组合共有9周涨幅在沪深300指数之上。

山东上市公司量化组合自2009年11月9日推出首个组合,至2010年6月4日已历经26期。在此期间,沪深300指数下跌20.79%,组合累积上涨20.9%,涨幅跑赢沪深300指数41.69%。

在我们的量化模型中,运用回归方法计算个股的beta系数,以表征个股符合的系统性风险;运用时间序列或者回归分析计算个股的预期收益率;以线性规划的算法计算在组合beta系数小于某一常数的约束下实现组合预期收益最大化的量化投资组合。力图分散投资风险,并实现在既定风险下的收益最大化。

我们的备选股票来自全部的山东A股上市公司。我们希望在数量化策略模型中剔除任何的主观因素,不再涉及任何的定性研究,完全根据市场数据和模型参数给出投资组合的权重配置。通过模型进一步挖掘隐藏在数据中的市场信息;同时根据未来一段时间的市场表现,严格的检验和修正我们模型,做出有效的、纯粹的数量化策略模型。

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